生保1過去問演習
生保1_過去問
TODO
(H4)1992-1-2までやった
1-営業保険料
1989-2-1_付加保険料の考え方
- 1989-2-1_付加保険料の考え方
1992-1-1_費用主義と効用主義
十分性
- 各群団の付加保険料が、その群団に係る全ての経費を賄えること。
- 普遍性・公平性
- 一つの方式で多くの保険種類をカバーできる普遍性があること
- 保険種類間で公平であること
- トレードオフの関係にある
- 費用主義・効用主義
- 実際にかかるコスト比例で賦課する方式を費用主義という
- 保険効用比例で賦課する方式を効用主義という
- 費用主義では間接経費の分担のさせ方について論点となる
- 効用主義では効用の定義及び指標の選択について困難が伴う
- 両者をバランスよく取り入れることが望ましい
- 簡明性・実行可能性
1989-2-2_α-β-γ方式
- 予定新契約費α、予定維持費β、予定集金費γを用いた体系
- 同一の保険種類の中では保険期間、契約年齢に依存しない定数を用いる普遍性
- 少ないパラメータで決定できる簡明性
- 支出実態と対応させやすく収益管理が容易
- 利源別配当方式における配当率決定が容易
- 様々な保険種類に適用できる汎用性
- 費用主義の観点から、件数比例の体系の導入を検討する
- 効用主義の観点から、貯蓄効用に対応した責任準備金比例の体系の導入を検討する
- 死亡保険金のない・少ない商品(第三分野等)では保険金比例の体系はなじまない
1989-2-3_予定利率のあり方
- 1989-2-3_予定利率の在り方
1991-1-1_ビルトイン方式
保証利率であり、資産運用の実績によらず約定した保険金等を支払わなければならない
- 保険種類、保険期間、保険料の払方、運用実績や将来の死回り予想等を基に、合理的かつ長期的な視点から適切な設定が行われる必要がある
- 現在では、ALMの考えに則り適切な予定利率設定が求められる
- 予定利率は保険の長期性から保守的に設定する必要がある。かつては経過年数別に予定利率を設定するビルトイン方式が用いられるケースもあった
1991-1-2_第二種の計算基礎率
- マージンを含まない計算基礎率を第二種の計算基礎率という。現在ではあまり聞かない(最良推定とかベストエスティメイト等が近い概念か)
1990-1-1_バックエンドロード
- アメリカのユニバーサル保険に際し導入された付加保険料体系
- 契約当初はノーロードとしてキャッシュバリューを高める
- 解約ないし一部引き出し時に解約控除の形で経費を徴収する
- 対応する営業職員への給与も継続給与色彩が強くなる
1990-1-2_ALM手法におけるイミュナイゼーション
1990-2-3_年金開始後用の予定死亡率
- 標準死亡率で年金開始後用がある。保険料計算用は論点となる
- 生存保障であること、保証期間が長期であること、保険料の払込みがないことから以下の点に留意
- 長寿リスクに対応するため安全割増を(引き下げるほうに)織り込む
- 将来の死亡率改善の見込み：死亡改善トレンドの繁栄
- 被保険群団の相違：死亡改善トレンドにより経過年数の影響を受けるため、経過年数を反映した死亡率も考えられる
1990-3-2_予定死亡率の設定について考慮すべき点
- 死差損益は国民全体の死亡率動向の影響を強く受け、費差と異なり経営努力によってコントロールできる部分は少ない
- 危険選択の結果を反映することが考えられる
- 細分化することで競争力強化を図ることが考えられる。細分化の論点を踏まえ設定する
- 基礎率の安全性は利率、事業費率も併せて全体で考える必要がある
1991-2-1_基礎率の安全割増
- 安全割増の方法は内枠方式と外枠方式がある
- 内枠方式は各基礎率の中に安全割増を設定する方法
- 外枠方式は安全割増を別途設定する方法
- 我が国では内枠方式が広く用いられている
- 将来の収支変動に耐えうるよう保守的に設定する必要がある
- 有配当保険では配当により事後調整が可能である
- 無配当保険では配当での調整が不可能であるため、基礎率を実際の経験率に近いものとしている
1991-2-2_変額保険の予定利率が低い理由
- 販売政策上の理由
- 予定利率を低くすることで一時払保険料が大きくなり、結果契約初期の特別勘定残高が大きくなる。このため、変動保険金が死亡保険金額を上回る機会が多くなり、変動保険金が死亡保険金を下回ることにより生じる風評リスクを抑えることができる
- 保険数理上の理由
- 変動保険金が死亡保険金を下回った際の死亡保険金額は最低保証される。この最低保証料を抑えるために予定利率を低くしている
1991-3-1_責任準備金比例の付加保険料
- 資産運用セクションヘの配置人員の増加や機械化投資の増加を行い、資産運用関係事務付加の増大を招くこととなってきた。
- α-β-γ方式では当該コストに十分に対応できない恐れがある
- 責任準備金比例の付加保険料体系とすることで責任準備金支出とのリンクをより強めることができる
2-解約および解約返戻金
1989-3-1_解約返戻金の算出方法
- 1989-3-1_解約返戻金の算出方法
1992-1-2_解約控除
解約控除の設定方法
- 低・無解約返戻金型商品と予定解約率の設定
- 解約返戻金額の最低保証のある変額年金とそのオプション性
- MVAの機能のある商品
- 保険料計算基礎率と標準責任準備金制度の関係
- 解約控除の意義
- 公平性の問題：特に残存する契約者との公平性
- 開示の問題：返戻金額を記載した表を送っているがそれで十分か。（今でも大して変わってないような気がする）
1991-2-3_投資上の不利益
- 保険会社は契約者がいつ解約するか知ることができない為、解約返戻金の支払いに備えて常に資産の流動性を一定程度確保しなければならない
- この流動性確保のために利回りの高い資産への投資が制限され収益性が低下する
- また、解約が大量に発生した場合は予期せぬ資産の売却も発生しうる
3-アセットシェア
1989-1-3_アセットシェア
- 1989-1-3_アセットシェア
1990-3-1_アセットシェアの活用
保険数理上、同質と認められる契約群団毎に、群団の集積された正味資産を群団のすべての契約に分配して得られる個々の契約の持ち分又は貢献度
- 過去の経験率に基づいて行われるものと、将来想定される率に基づいて行われるものがある
- 保険料率の計算、責任準備金の十分性の確認、配当率決定と財源確認、会社組織変更における社員持ち分資産の確定、解約返戻金の水準検証、商品販売政策の立案、営業職員給与規定の検証等活用の幅は広い
- 経験率の水準により結果は大きく変わる。特に利率の影響は大きいため、十分な検討が必要である。
4-生命保険の商品開発
1991-1-3_ドルコスト平均法
- 長期にわたって一定の金額を一定期間ごとに一定の証券に投資する方法
- 安値の時に購入小件数が多くなるメリットがある
5-変額年金保険
1989-1-4_変額保険における特別勘定運営費
- 通常の付加保険料とは別に、特別勘定の運営に要する費用のために年間で責任準備金資産の0.2%相当額を責任準備金から控除して予定事業費として計上していた
- 現在では、各社の判断で設定している
- 現在の変額年金保険では最低保証料を含め特別勘定残高比例で徴収することが一般的であり、最低保証リスクは(最低保証オプションがインザマネーになるほど保険料収入が減少する)ポジティブフィードバック構造がある
1990-1-3_変額保険における初期投資
- 発売当初は特別勘定の規模が小さいため、効率的・安定的な運用が困難
- 当局の認可を得て、初期投資として、一般勘定から特別勘定へ一時的な資金の振替が行われる
- 初期投資に関わる収益は一般勘定に帰属する
- 特別勘定の規模が大きくなった時点で、初期投資部分は特別勘定から一般勘定に振替えられる
- 現在どうなっているかわからない
6-団体生命保険
1989-1-1_団体定期保険における経験料率
- 1989-1-1_団体定期保険における経験料率
1990-1-4_優良団体割引制度
個人保険とは異なり、支払があっても契約は消滅せず継続すし、団体ごとの死亡発生状況が把握できる
- この特性に基づき、団体ごとに死亡実績に応じて翌年度以降の保険料を増減させる
- 経験保険料率や配当清算方式、優良体割引制度がある
1991-1-3_団体保険における平均保険料方式
- 契約日、更新日における被保険者毎の保険料を計算し、その保険料総額を総保険金額で除したものを平均保険料率という
- 年齢等によらず一律の保険料率を翌年の更新日まで用いる方法を平均保険料方式と呼ぶ
- 期中の異動等を反映しないことで、事務コストを軽減し、低廉な保険料で保険を提供できる
- 現在は年齢ランク別の平均保険料率を用いる方法も可能
7-医療保険
1989-1-5_医療保険の不担保期間
- 一定日数以上入院した場合にのみ入院給付を行う場合におけるこの一定日数をいう
- 全入院日数を給付対象とする方式(フランチャイズ方式)と、不担保期間の超過日数を給付対象とする方式(エクセス方式)がある
- フランチャイズ方式では、入院を伸ばそうというインセンティブが働き、モラルリスクを誘発する可能性がある
- 現在ではN社のNEWin1など、日帰り入院から入院給付金を支払うタイプも一般的になってきている。なおNEWin1は一時金タイプの要素も強い
1989-3-2_疾病入院の発生率
1990-1-5_医療保険のIBNR備金
- 現在では生命保険会社もIBNR備金を積み立てている
1991-3-2_医療保険の開発
- 市場性
- ニーズが多様であり商品内容が複雑、開発コストも大きい。開発コストなどを賄えるように十分な市場性があることが望まれる
- 割高な保険料は危険度の高い契約者の加入が増えかえって危険度の高い保険軍団を形成する恐れがある
- 商品設計
- オーバーインシュアランス：公的健保と合わせて過大な給付とならないように注意
- 免責事由の設定、保険金等の上限の設定、待期間・不担保期間の設定、反対給付の設定などを検討
- 特約か主契約か
- 金銭給付か現物給付か
- 経験率悪化に対する対応
- 実績が安定するまで再保険を活用する
- 危険準備金の積立て、配当の抑制
- 基礎率変更権の設定
8-再保険
1989-1-2_危険保険料式再保険
1990-2-1_ストップロス・エクセスオブロス
- ストップロス
- エクセスオブロス
1991-1-5_サープラス方式
- 通算保険金額(通常1件単位)が一定金額を超えた場合に、当該超えた額を出再する方法をサープラス方式という
- 少数の突出した高額契約のリスクを排除し、保険金支出の安定性を高めることができる
- 自動再保険で選択されることが多い
- 対するクオーターシェア方式では、保険金額の一定割合を出再する
